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Stratégie & Expertises Métiers
La gestion des risques Banque/Finance/Assurance
Financement & réglementation Bâle II
Avis d'expert
Cette formation donne les bases nécessaires pour intégrer dans son activité professionnelle les principales notions inhérentes aux métiers de financements et risques de crédits ainsi que les fondamentaux de la réglementation Bâle II.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre le métier de financements et la notion de risque de crédit
- Comprendre le fonctionnement des processus d'octroi et de recouvrement de crédits
- Connaître les fondamentaux de la réglementation Bâle II
- Appréhender les impacts de la mise en œuvre de la réglementation Bâle II
Public
Conseiller commercial réseau
Gestionnaire back office
Architecte technique
Chef de projet
Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'œuvre
Développeur
Pré-requis
- Notions dans le domaine des financements.
Méthode pédagogique
Alternant théorie et exercices pratiques, cette formation repose sur une approche résolument opérationnelle. Les nombreux exemples traités permettent aux participants de bien appréhender les enjeux, objectifs et modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif Bâle II.
Programme pédagogique détaillé par journée
Jour 1
Jour 2 Introduction aux métiers de financements et au risque de crédit
Rappel des objectifs de la formation.
Les engagements
Rappel sur la notion d'engagement et de risque de crédit.
Panorama des différents types d'engagements et principales caractéristiques.
Présentations des diverses familles de sécurités (garanties et sûretés).
Le processus de crédit
Les enjeux et risques du processus de crédit.
Les intervenants et principales étapes.
Le circuit de décision.
La notation
Vers Bâle II, pourquoi attribuer une note ?
La politique de notation.
Les paramètres de risque.
Le processus de notation.
Les modèles de notation.
Quelques notions sur le risque de crédit
Les risques, quelques définitions...
Focus sur le risque de crédit et contrepartie.
Coût d'une mauvaise gestion du risque.
Mise en œuvre du cadre réglementaire « Bâle II »
Le comité de Bâle II : sa vie, son œuvre...
Le ratio Cooke : principes, calculs et limites.
De Cooke à Mac Donough.
Focus sur le pilier 1 : calcul du capital réglementaire
Définitions et fondamentaux.
La mesure du risque de crédit.
Les paramètres de calcul du capital réglementaire.
Le calcul du capital réglementaire : les différentes approches.
Les techniques de réduction du risque.
Les différents reportings internes et réglementaires.
Focus sur le capital économique
Fondements du capital économique.
Calcul du capital économique.
Perspectives.
Focus sur le pilier 2 : la surveillance prudentielle
Contexte et objectifs du dispositif de surveillance.
Grands principes du contrôle interne.
Organisation générale et état d'avancement du pilier 2 au sein des banques.
Focus sur le pilier 3 : la discipline de marché
Objectifs, enjeux et champs d'application du pilier 3 pour les banques.
Modalités de reporting.
Conclusion et perspectives